微架构

前言：一次惨痛的教训 2026年3月19日，我的 ml-strategy 系统的8个策略全部爆仓。资金归零。 这不是意外，是必然。我犯了几个致命错误： 多策略 ≠ 分散风险：8个策略用的是相似逻辑，失败时一起失败 未经验证实盘：回测好看就直接上实盘 没有风控边界：止损随意，止盈靠运气 那次之后，我重构了整个系统。这篇文章记录新的 btc-quant-skill 从零到 +801% 收益的设计过程。 微架构设计：回测和实盘必须一致 之前最大的问题是：回测用一套逻辑，实盘用另一套。 新的架构强制一个原则：策略逻辑只有一个入口。 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Strategy Engine (核心) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 数据加载 → 特征构建 → 信号生成 → 风控检查 → 交易执行 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ ┌───────────────┴───────────────┐ │ │ ┌──────▼──────┐ ┌──────▼──────┐ │ Backtest │ │ Live Trade │ │ Provider │ │ Provider │ │ (本地 CSV) │ │ (OKX API) │ └─────────────┘ └─────────────┘ 唯一差异：数据源 ...